An Independence Test Based on Symbolic Time Series

Nº de Páginas: 1-14
Áreas:
Editorial: International Journal of Statistical Mechanics, Volume 2014, Article ID 809383

Se desarrolla un test de independencia basado en el análisis de series de

tiempo simbólico (STSA). Considerando una serie de tiempos simbolizada, se

encuentra un estadístico asintóticamente distribuido como una CHI-2 con n-1

grados de libertad.

Se realizan experimentos de tamaño y poder para muestras pequeñas aplicando

simulaciones de Monte Carlo y comparando los resultados con las pruebas de

rachas y el test BDS. El test propuesto presenta un buen desempeño

detectando independencia en sistemas caóticos y sistemas no lineales.