[20 de junio] Seminario del GIDE: Modelos estadísticos y estocásticos en curvas de rendimientos

El jueves 20 de junio a las 17 horas en la Sala de reuniones del IESTA, tendrá lugar la presentación del trabajo "Modelos estadísticos y estocásticos en curvas de rendimientos", del Grupo de Investigación en Dinámica Económica.

La exposición estará a cargo de Andrés Sosa. En la presentación se abordará el problema de estimar la curva de rendimientos en deuda soberana. Se introducen los principales métodos estadísticos que son utilizados en la industria financiera y se propone una metodología dinámica para su estimación. Se presentarán resultados en la deuda soberana uruguaya. 

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