[8 de octubre] Seminario del IESTA (SIESTA): Desde el enfoque estático al enfoque dinámico en el análisis de las curvas de rendimiento en la deuda soberana. Caso de estudio: Uruguay

El martes 8 de octubre a las 14 horas en la sala de reuniones del IESTA (Eduardo Acevedo 1139), tendrá lugar la charla: Desde el enfoque estático al enfoque dinámico en el análisis de las curvas de rendimiento en la deuda soberana. Caso de estudio: Uruguay. Estará a cargo del investigador Andrés Sosa (IESTA-Udelar).

 

Pueden asistir estudiantes, docentes y personas interesadas en el tema. 

 

 

La curva de rendimientos en la deuda soberana brinda la relación entre las tasas de rendimientos de los activos que la componen y su vencimiento. La estimación de esta curva presenta importancia en varios aspectos de la economía. El trabajo se enfoca en analizar los métodos de estimación mediante el enfoque estático que se utilizan en Uruguay y se propone examinar un enfoque alternativo que tenga en cuenta la dinámica de las curvas de rendimiento. Con este fin se presenta un modelo econométrico y la forma de estimar sus parámetros. La presentación culmina con una aplicación al mercado de bonos soberanos en Uruguay nominados en dólares.