[2 de julio] Eficiencia financiera y clústeres con series de tiempo simbólicas

El jueves 2 de julio a las 18 horas tendrá lugar en modalidad virtual una charla titulada "Eficiencia financiera y clústeres con series de tiempo simbólicas", de Adrian Risso.
Para obtener el link de acceso a los seminarios es necesario ponerse en contacto con Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Las series de tiempo simbólicas son una herramienta que facilita el análisis de datos que surgen sistemas dinámicos complejos, particularmente aquellos altamente contaminados de ruido. En este sentido, las series de tiempo económicas y financieras se presentan como el ámbito ideal para la aplicación de esta herramienta. En particular, se presentará la potencialidad de las series de tiempo simbólicas aplicadas en la medición de la eficiencia de los mercados financieros y su utilidad en la detección de burbujas, anticipándose a un crash. Por otro lado, debido a su capacidad de síntesis, se presentará su potencialidad de combinarse con otras técnicas como los árboles de expansión mínima para detectar clústeres financieros, que pueden ser útiles por ejemplo en la detección de contagios y en la elaboración de portafolios.