Seminario de Investigación del GIDE

El 13 de mayo a las 17 horas tendrá lugar un Seminario de Investigación del GIDE titulado Clústeres de series de tiempo multivariadas mediante wavelets: una aplicación en la selección de portafolios a través del precio y del volumen, de Felipe Negreira (FCEA, Udelar). Para obtener el link de acceso a los seminarios en modalidad virtual, es necesario comunicarse al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Autores: Emiliano Alvarez (IESTA, GIDE, Departamento de Métodos Cuantitativos, FCEA, Udelar), Gabriel Brida (GIDE, Departamento de Métodos Cuantitativos, FCEA, Udelar), Leonardo Moreno (IESTA, GIDE, Departamento de Métodos Cuantitativos, FCEA, Udelar), Felipe Negreira (GIDE, Departamento de Métodos Cuantitativos, FCEA, Udelar )

Resumen

Existen múltiples problemas en Economía y Ciencias Sociales donde importa comparar las dinámicas de las series temporales, sin embargo, en la literatura académica son pocas las técnicas para el clustering de series temporales multidimensionales.
En este trabajo se presenta una metodología de clústeres para series temporales multidimensionales basada en wavelets. Esta metodología se utiliza para analizar un caso de importancia en finanzas, como es la construcción de portafolios cuando se usa la información proveniente de los precios y volúmenes de los activos. Utilizando datos de precios y volúmenes diarios de las empresas de Nasdaq-100 durante el período 2018-03-21 a 2020-04-01, el trabajo muestra la existencia de tres clústeres, interpretados desde el punto de vista económico.