Seminario del IESTA (SIESTA)

El miércoles 13 de octubre a las 14 horas tendrá lugar un Seminario del IESTA (SIESTA) titulado Modelación de series de tiempo a partir de procesos de Ornstein-Uhlenbeck fraccionarios iterados de orden p. Estará a cargo de Juan Kalemkerian. Será en modalidad semipresencial en el Salón 4 y por Zoom:

ID Reunión Zoom: 870 9431 8552
Contraseña: 1Pm5*qdzb$

Integrante del Centro de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República

Resumen

Es muy frecuente en las aplicaciones relativas a la modelizaci ́on de series de tiempo, utilizar los modelos ARMA o los ARFIMA junto con sus variantes, que son procesos estocásticos a tiempo discreto. En muchos ejemplos de la vida real, el proceso subyacente que se encuentra detr ́as del fen ́omeno a estudiar, es un proceso a tiempo continuo en donde los valores que se observan son a intervalos regulares en el tiempo, por ejemplo las mediciones en el tiempo de un electrocardiograma, la temperatura de un reactor en el tiempo t, etc.

En esta charla voy a introducir los procesos de Ornstein-Uhlenbeck fraccionarios iterados de orden p que llamaremos FOU(p). Los mismos son procesos estoc ́asticos a tiempo continuo y fueron introducidos en 2019. En la primera parte de la charla, veremos la definici ́on de los mismos junto con sus propiedades teóricas y dando estimadores consistentes de sus parámetros. En la segunda parte veremos cómo modelizar series de tiempo a partir de los FOU(p) y lo ilustraremos con tres ejemplos de observaciones de series de tiempo de tres distintos tipos y su comparaci ́on en cuanto a la performance con los ARMA o ARFIMA, con los que concluiremos que los FOU(p) pueden ser considerados como modelos alternativos a los ARMA o ARFIMA, pudi ́endose lograr ventajas con los mismos.

Para entender la charla es suficiente con tener conocimientos equivalentes a un primer curso de series temporales.

Salón 4 FCEA y plataforma Zoom
ID Reuni ́on Zoom: 870 9431 8552
Contrase ̃na: 1Pm5*qdzb$