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El 8 de diciembre de 14 a 15:30h tendrá lugar un Seminario del IESTA (SIESTA). Será en modalidad semipresencial en el Salón 4 de FCEA y por plataforma Zoom (ID: 870 9431 8552 / Contraseña: 1Pm5*qdzb$).
La ponencia, titulada Formas de reaseguro óptimas, estará a cargo de Daniela Ayala y Cecilia García (Licenciatura en Estadística, Universidad de la República)
Resumen
El reaseguro surge como una herramienta para la mitigación de los daños causados por los desequilibrios que deben afrontar las compañías de seguros en relación a sus egresos. Esta mitigación se realiza mediante la transferencia y distribución de los riesgos entre la compañía aseguradora y la reaseguradora, de manera que la responsabilidad asumida por la primera en cada contrato y en la cartera global se mantenga debajo de un cierto límite, consistente con su capacidad económica y financiera [1].
La relación entre la aseguradora directa y la reaseguradora se realiza mediante un contrato de reaseguro, que especifica las obligaciones entre ambas partes. Estas obligaciones estarán determinadas por el tipo de reaseguro elegido.
El presente trabajo se centra en el estudio de reaseguros automáticos, es decir, aquellos que funcionan en base a un contrato que comprende una serie de riesgos cedidos durante un período de tiempo determinado, en particular dentro de esta clase de reaseguros se focalizará en los contratos de reaseguro proporcional, en donde el reasegurador toma una proporción determinada de las primas y de los siniestros.
El objetivo general del trabajo es determinar el tipo de reaseguro proporcional óptimo para una cartera de pólizas de incendio compuesta por datos locales, mediante la aplicación de forma sistemática de una técnica de optimización convexa, propuesta por Bruno de Finetti en 1940 [2] y su respectiva implementación, a partir de una selección de distribuciones de probabilidad para la exposición al riesgo y el costo agregado de los siniestros, utilizando lenguaje R.
[1] Arónica, E (2012), Teoría y práctica del seguro, Operations Research, UNR Editora, Argentina, Rosario.
[2] de Finetti, B. (1940), Il Problema dei Pieni, Istituto italiano degli attuari.
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