Seminario del Instituto de Estadística (SIESTA)

El miércoles 30 de marzo a las 14 horas en modalidad híbrida tendrá lugar un Seminario del IESTA (SIESTA) titulado Aplicaciones del modelo Gaussian Affine Term Structure multidimensional en la deuda soberana uruguaya. Estará a cargo de Andrés Sosa, Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Udelar. 

Resumen:

En la presentación se considera el problema de estimación de las curvas de rendimiento en la deuda soberana mediante la utilización de procesos estocásticos. En particular, utilizamos el modelo Gaussian Affine Term Structure multidimensional que presenta al proceso Ornstein Uhlenbeck como proceso subyacente. Este modelo de varias dimensiones presenta varias características buenas, en especial permite emplear adecuadas técnicas de estimación de parámetros de acuerdo a la información disponible en el mercado de renta fija. Esta manera de enfocar el problema, nos permite abocarnos en dos aplicaciones en la deuda soberana uruguaya: por un lado la valuación de una clase de derivados financieros y por el otro lado la generación de un índice riesgo país.

Material adicional

Modalidad híbrida:

Salón 4 Edificio Central FCEA ubicado en Av. Gonzalo Ramirez 1926

Zoom ID: 876 4903 4326

Contraseña S-IESTA-22

Mail de contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.