Seminario del IESTA (SIESTA)

El miércoles 22 de junio a las 14 horas tendrá lugar un Seminario del IESTA (SIESTA) titulado Grandes desvíos para algoritmos de exploración de grafos aleatorios. Estará a cargo de Valeria Goicoechea (IMERL-FING, CMAT-FC, Universidad de la República, Uruguay).

La modalidad será mixta, presencial (Salón 4) y Sala virtual Zoom, ID Reunión Zoom: 876 4903 4326 Contraseña: S-IESTA-22

Resumen

En esta charla trataré de dar una introducción a la estrategia propuesta por Feng & Kurtz (2006) para el estudio de Grandes Desvíos (GD) de procesos estocásticos. Como motivación, utilizaremos esta estrategia para el estudio de los GD de una sucesión de procesos de Markov relacionados con un algoritmo de exploración de grafos de Erdös-Rényi.
Comenzaré contando qué son los grandes desvíos y los dos métodos que existen en la literatura para el estudio de los grandes desvíos:
1- el método tradicional, que consiste en el estudio de los GD a partir de cambios de medidas adecuados, y
2- el método de la tensión exponencial, que explota la idea de que los grandes desvíos son una especie de convergencia débil a nivel exponencial.
La estrategia propuesta por Feng & Kurtz (2006) para el estudio de los GD para sucesiones de procesos estocásticos se enmarca dentro del método de la tensión exponencial. Comentaré de qué se trata su estrategia en el contexto de sucesiones de procesos de Markov sobre espacios de estados compactos y la utilizaremos para analizar los GD para la sucesión de procesos de Markov mencionada antes.

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