Seminario del IESTA (SIESTA)

El miércoles 31 de agosto a las 14 horas tendrá lugar un Seminario del IESTA titulado Memoria corta versus memoria larga. Un nuevo test de hipótesis basado en los procesos FOU(p). Estará a cargo de Juan Kalemkerian, de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay. Se trata de una trTrabajo en coautoría con Andrés Sosa

Será en modalidad mixta, presencial en el Salón 4 y Sala virtual Zoom: ID Reunión Zoom: 876 4903 4326 Contraseña: S-IESTA-22

Resumen

Cuando tenemos un conjunto de observaciones correspondientes a una serie de tiempo, la misma se dice que tiene memoria corta (larga) cuando la función de autocorrelación tiende a cero rápidamente (lentamente).
La presencia de memoria larga en series de tiempo fue descubierta por Harold Edwin Hurst publicando un pionero trabajo en 1951. A partir del mismo, se han desarrollado (y continúa hasta nuestros días) tanto estudios teóricos como aplicaciones de series de tiempo con memoria larga en distintas áreas del conocimiento tales como hidrología, climatología, economía, dendrocronología y más ramas.
En esta charla veremos una de las definiciones existentes sobre la distinción entre memoria corta y memoria larga, comentaremos brevemente los test de hipótesis existentes para testear si una serie de tiempo tiene memoria corta o larga y plantearemos un nuevo test de hipótesis basado en los procesos iterados de Ornstein--Uhlenbeck fraccionarios de orden p (FOU(p)), procesos que definiremos previamente junto con las propiedades que se necesitan para elaborar dicho test de hipótesis. Incluiremos en la charla comparación con otros tests existentes mediante simulaciones y la aplicación del test a una serie de datos reales de Uruguay.
La charla estará diseñada para que pueda ser comprendida por cualquier persona con conocimientos básicos en series de tiempo.

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