Curso de Métodos Numéricos para Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

Les invitamos al curso de Métodos Numéricos para Ecuaciones Diferenciales Estocásticas por el Prof. Raúl Tempone. Comienza el lunes 11 de marzo a las 8 horas en el salón 15 de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Av. Gonzalo Ramírez 1926. La modalidad es híbrida por lo que se pueden conectar por la plataforma Zoom mediante el siguinte enlace

 

El objetivo de este curso es proporcionar un conocimiento básico de las ecuaciones diferenciales estocásticas y su solución numérica, útil para el modelado científico, guiados por aplicaciones en matemática financiera, ciencia de materiales, problemas de flujo geofísico, difusión turbulenta, teoría del control y métodos Monte Carlo.

 

Discutiremos cuestiones básicas para la aproximación numérica de ecuaciones diferenciales estocásticas, por ejemplo, para determinar el precio de una opción, ¿es más eficaz resolver la ecuación en derivadas parciales determinista de Black y Scholes o utilizar un método de Monte Carlo basado en una representación estocástica?

El curso tratará la teoría básica de las ecuaciones diferenciales estocásticas, incluyendo aproximación débil y fuerte, métodos numéricos eficientes y estimaciones del error, la relación entre las ecuaciones diferenciales estocásticas y las ecuaciones en derivadas parciales, la reducción de la varianza, etc. También se profundizarán temas de control óptimo para ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales estocásticas y conexiones con la ecuación en derivadas parciales no lineal de Hamilton-Jacobi-Bellman, y con el aprendizaje automático.