Curso de Tarifación de Riesgos para Seguros

El Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (IESTA) invita a docentes, estudiantes y público en general a participar del Curso de Tarifación de Riesgos para Seguros a cargo del Prof. Enrique Arónica de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

El mismo se impartirá del lunes 21 al jueves 24 de octubre, de 17 a 20 horas, en el salón 306 del Aulario "Mártires Estudiantiles", Av. Gonzalo Ramírez 1915. La modalidad es únicamente presencial.

Requiere inscripción previa.

Resúmen:

Todo contrato de seguro para garantizar la cobertura de un determinado riesgo, exige al asegurado el pago de un precio, conformado esencialmente por la prima.

El principio de solvencia de las aseguradoras, como primera medida (no la única) exige que las tarifas de primas sean “suficientes” en condiciones de estabilidad a largo plazo.

Los criterios técnicos aplicados para lograr primas suficientes, determinan el sistema de tarificación. Los sistemas de tarificación pueden clasificarse en dos grandes grupos, tarificación “a priori” y “tarificación a posteriori”.

Tarificación “a priori”:

En este sistema, a priori se agrupan los riesgos en clases homogéneas teniendo en cuenta determinado factores de riesgos de significación, es decir, aquellos que explican una parte importante de la variancia de la siniestralidad.

Una vez conformados los grupos o clases homogéneas de riesgos a partir de los factores considerados en la tarifa de prima, se procede a determinar las distribuciones de probabilidad básicas que mejor representan el comportamiento de frecuencia e intensidad. Para luego estimar los parámetros correspondientes y determinar la prima pura o de riesgo correspondiente al grupo.

Se aplica la tarifa del grupo al que pertenece el riesgo asegurado, ignorando la experiencia siniestral particular de ese riesgo individual. Es decir, se aplica la tarifa que se posee a priori en la compañía, sin considerar la experiencia siniestral a posteriori del comportamiento de ese riesgo a través del tiempo.

Tarificación "a posteriori”:

En este sistema se parte de una prima inicial para cada clase de riesgo, la que se va modificando en los períodos sucesivos de acuerdo a la experiencia siniestral del riesgo asegurado. Este criterio de tarificación se denomina “bonus-malus”.

Se aplica el método “bayesiano” para el cálculo de la prima bonus-malus, a través del cociente entre la Prima Bayes y la Prima Colectiva. Vale decir que se trata de una razón entre la prima a posteriori de la experiencia siniestral, y su relación con la prima a priori o de inicio del asegurado (sin experiencia siniestral) de la clase de riesgo a la que pertenece. Se dan ejemplos de aplicación.

Se presenta la Teoría de la Credibilidad como un conjunto de técnicas que permiten ajustar de modo sistemático las primas de los seguros en función de la experiencia siniestral. Visto así, la teoría de la credibilidad es un proceso de tipo bayesiano, para obtener un estimador actualizado de la prima. Se dan ejemplos de aplicación.

Bibliografía:

• "Estadística Actuarial" - José María Sarabia Alegría, Emilio Gómez Déniz, Francisco José Vázquez Polo.
• "Matemática Actuarial" - Ubaldo Nieto de Alba, Jesús Vegas Asencio.
• "Teoría del Riesgo y sus Aplicaciones a la Empresa Aseguradora" - Luis Latorre LLorens.
• "Teoría de la Credibilidad: desarrollo y Aplicaciones en primas de Seguros y Riesgos Operacionales" - Emilio Gómes Déniz, José María Sarabia Alegría.