Seminario: "Identificación global de modelos de panel dinámicos con efectos interactivos"

El jueves 7 de agosto a las 11 horas se llevará a cabo un nuevo Seminario de investigación del Grupo de Investigación en Dinámica Económica del Departamento de Economía, en formato híbrido. La actividad se desarrollará en el salón 4 de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) y podrá seguirse también a través de Zoom.
Para obtener el enlace de acceso en modalidad virtual, se solicita comunicarse al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Autores: Jushan Bai y Pablo Mones (Departamento de Economía, Universidad de Columbia)

Resumen:
El trabajo presentado examina el problema de la identificación global en modelos de panel dinámicos con efectos interactivos, un aspecto clave en la teoría econométrica. La investigación se centra en el contexto donde el número de unidades transversales (N) es elevado, pero la dimensión temporal (T) permanece fija.

Si bien la identificación local basada en la matriz jacobiana es bien conocida y relativamente sencilla de establecer, lograr la identificación global constituye un desafío considerable. Bajo un conjunto de condiciones moderadas y de fácil cumplimiento, los autores demuestran que los parámetros del modelo pueden identificarse globalmente, garantizando que dos valores distintos de los parámetros no generen la misma distribución de probabilidad de los datos observados.

Estos hallazgos aportan a la literatura sobre identificación en modelos de datos de panel y tienen importantes implicaciones para la investigación empírica que utiliza efectos interactivos.

Palabras clave: Modelos de panel dinámicos, identificación global, modelos factoriales, datos de panel, efectos interactivos.