CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: Modelos econométricos de series temporales para la predicción y el análisis de la coyuntura económica

El curso analiza los fundamentos estadísticos de las principales técnicas de predicción de variables económicas.

En esta experiencia de capacitación los participantes se adiestrarán en el uso de las herramientas necesarias para el análisis macroeconómico de corto plazo y para el seguimiento de la coyuntura.

Los desarrollos más recientes de la teoría de la predicción y el estudio de experiencias exitosas, se combinan con el adiestramiento en la utilización de las rutinas informáticas más frecuentemente utilizadas en la labor práctica de predicción en economía.

El curso, de carácter presencial, se desarrollará a partir de sesiones de carácter teórico así como a través de práctica en el taller.

Contenido:

1. Introducción
2. Predicción con modelos univariantes y multivariantes
3. Evaluación y comparación de predicciones.
4. La ampliación de conjuntos informativos: la predicción indirecta.
5. Consideraciones sobre modelos no lineales.
6. Ejemplos exitosos de predicción económica.
7. Conclusiones del curso.
8. Presentación y evaluación de los proyectos realizados.

8 sesiones de 18 a 21 horas (Cupos Limitados)

Viernes 6 de noviembre - Viernes 27 de noviembre (2015)

Documentos importantes:

Invitación530.49 KB

Programa Completo248.93 KB

Formulario de Inscripción98 KB